| pda39 | Дата: Вторник, 28.02.2012, 13:42 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Принцип работы советника.
Когда в разных ДЦ разница между Ask1 и Bid1 превышает некий порог (в пунктах), в который заложены риски проскальзывания и потенциальная прибыль, происходит арбитражная сделка, заключаемая в том, что на одном ДЦ происходит покупка инструмента, а на втором – продажа того же инструмента. Закрытие арбитражной сделки происходит когда цены в ДЦ сравниваются.
Любая сделка первоначально будет в убытке из-за спредов. Потом, когда цены сравняются, сделка выйдет в прибыль.
Значимым для арбитра является расхождения большее, чем на 2 спреда. Такое бывает очень редко, но при мониторинге большого количества инструментов и ДЦ количество арбитражных возможностей становится огромным. Тем не менее, на очень спокойном рынке возможностей не возникнет. Зато на неспокойном их будет более чем достаточно.
Риск арбитражной системы — ДЦ:
1. Реквоты
2. Проскальзывания
3. Запрет автоторговли
ДЦ начнет активно вмешиваться в том случае, если торговля станет похожа на пипсовку. Отсюда первая модификация алгоритма – ограничение по времени. Сделка не закроется раньше, чем пройдет определенное время, начиная с момента ее открытия.
При открытии сделки может возникнуть ситуация, что на одном из ДЦ сделка откроется, а на втором будут бесконечные реквоты. Количество реквотов, которое может быть получено при транзакции, огранечено 5 на открытии сделки и 10 на ее закрытии. При этом если величина реквотов превысит спред по данной валютной паре, то сделка отменится и противоположная позиция будет закрыта. Если сделка не смогла открыться за количество реквотов, предусмотренное в программе, открывшаяся на другом ДЦ сделка также будет автоматически закрыта, и вся арбитражная сделка войдет в разряд некорректных. Тоже самое произойдет в случае, если обе сделки не успеют открыться за установленное в арбитре время..
Прибыль
Прибыль зависит от количества арбитражных ситуаций, от скорости исполнения приказов брокера, волатильности рынка.
Что может советник:
Управление капиталом, управление логикой работы.
Советник может работать как на фиксированном, так и на увеличивающемся лоте.
Ограничение: Советник не работает на тесте, т.к. ему нужны котировки Bid b Ask разных инструментов, а в тестере получить это невозможно.
Более подробная информация: forexarbitr.com либо вопрос на почту rb_ko@mail.ru
|
| |
| |
